Ehlers mesa adaptive moving average (mama e fama)

Desenvolvido por John Ehlers, a MESA Adaptive Moving Average é um indicador de tendências técnicas que, segundo seu criador, se adapta ao movimento de preços baseado na mudança de taxa de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator. Este método de adaptação apresenta uma rápida e uma média de movimento lento, de modo que a média móvel composta responde rapidamente às mudanças de preços e mantém o valor médio até o próximo bar8217 fechar. Ehlers afirma que, como o fallback de average8217s é lento, você pode criar sistemas de negociação com negociações quase livres de whipsaw. Abaixo você pode ver o indicador plotado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Basicamente, o indicador parece duas médias móveis, mas em vez de curvar em torno da ação de preço, o MESA Adaptive MA se move de uma maneira escada como o preço ratchets. Produz duas saídas, MAMA e FAMA. FAMA (Seguindo Adaptive Moving Average) é um resultado de MAMA sendo aplicado para a primeira linha MAMA. O FAMA é sincronizado no tempo com MAMA, mas seu movimento vertical vem com um lag. Assim, os dois don8217t cruzar, a menos que uma grande mudança na direção do mercado ocorre, resultando em um sistema de crossover média móvel, que é praticamente livre de comércio whipsaw, de acordo com Ehlers. A MESA Adaptive Moving Average é usada como uma substituição das médias móveis tradicionais. Como tal, o MAMA e FAMA podem ser negociados como médias móveis ordinárias. Em primeiro lugar, eles atuam como fortes áreas de apoio e resistência e o preço tende a rebotear a partir deles no contato. Isso torna pullbacks para o MAMA e FAMA adequado com tendência áreas de entrada. Em segundo lugar, os cruzamentos entre o MAMA e FAMA, semelhante a uma cruz de ouro ou morte, também são amplamente negociados. Quando o MAMA atravessa o FAMA de baixo e bordas mais altas, isso significa que o mercado provavelmente continuará a subir, gerando um sinal de compra. Por outro lado, quando o MAMA atravessa o FAMA de cima e bordas mais baixas, isso implica que o mercado é menor e mais provavelmente continuará a fazê-lo, gerando assim um curto sinal de entrada. A MESA Adaptive Moving Average, assim como as médias móveis tradicionais, pode ser usada como um indicador independente, mas também em conjunto com outros indicadores, que normalmente são combinados com SMA e EMAs para melhorar sua tomada de decisão. Fundada em 2017, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência e apetite do risco. Política de cookies Este site usa cookies para lhe fornecer a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você concorda com nosso uso de cookies, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Cópia Copyright 2017 mdash Tribuna binária. (MAMA e FAMA) Extraído do artigo intitulado Mesa Adaptive Moving Moyes por John F. Ehlers na edição de setembro de 2001 da Análise Técnica de Ações e Commodities magazinehellip ldquoA MESA Adaptive Moving Average (MAMA) Adapta-se à variação de preços com base na taxa de mudança de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator (Análise Técnica da Stocks and Commodities magazine, dezembro de 2000). Este método caracteriza uma média rápida do ataque e uma média lenta da deterioração de modo que a média composta rapidamente ratchets atrás mudanças do preço e prende o valor médio até que o ratchet seguinte ocorra. rdquo Para uma descrição mais detalhada do MESA Adaptive Moving Average, consulte por favor o acima mencionado artigo. Ehlers MESA Adaptive Moving Average pode ser usado em lugar de médias móveis tradicionais. Consulte o indicador Média móvel para obter detalhes adicionais. Além disso, o cruzamento das linhas MAMA e FAMA pode ser usado para gerar sinais de Compra e Venda. Quando o MAMA cruza acima do FAMA um sinal da compra é dado. Alternativamente, quando o MAMA cruza abaixo do FAMA um sinal de venda é dado. Os materiais apresentados neste site são exclusivamente para fins informativos e não se destinam a investimento ou consultoria comercial. 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A adaptação é baseada na mudança de taxa de fase medida pelo discriminador de transformada de Hilbert I descrito no meu artigo SampC de Dezembro de 2000. Nesse artigo, derivou-se a transformada de Hilbert, que gera os componentes real e imaginário a partir da forma de onda do preço analítico. O arctangente da relação do componente imaginário com o real é o ângulo de fase em um determinado ponto no tempo. Uma vez que a soma das fases delta de barra para barra atinge 360 ​​graus, completando um ciclo, o discriminador de Hilbert calcula o ciclo dominante com base no diferencial de fase médio. A vantagem deste método de adaptação é que ele apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta rapidamente ratchets por trás de mudanças de preços e detém o valor médio até o próximo ratchet ocorre. Ratcheting refere-se à constante de tempo curto no comando que permite que a média móvel adaptável para aproximar preço valor depois disso, a média móvel se move lentamente com preço até o próximo comando que recebe para aplicar a média móvel mais rápido. O ratcheting dá a média móvel adaptável um stairstep aparência. A combinação de ataque rápido e decadência lenta é como uma amostra eletrônica e mantenha o circuito - ou seja, a média móvel adaptativa rapidamente se move em direção ao preço atual no comando e, essencialmente, mantém esse valor, ou segue lentamente o preço, até o próximo comando de atualização chegar . FIGURA 1: MAMAFAMA. MAMA (vermelho) faixas preço forte. O crossover de MAMA e FAMA é um bom sinal de tendência. A ação do MAMA é mostrada na Figura 1. Uma vez que o retorno médio é lento, eu posso construir sistemas de negociação que são virtualmente livres de negociações whipsaw. O ponto de partida para MAMA é uma média móvel exponencial convencional (EMA). A equação para um EMA é escrita como: where a is less than 1 Em Inglês simples, o EMA é criado tomando uma fração do preço atual e adicionando um menos essa fração vezes o valor anterior do EMA. Quanto maior o valor de um (alfa), mais responsivo o EMA torna-se ao preço atual. Por outro lado, se a torna-se menor, o EMA é mais dependente de valores anteriores da média, em vez do preço atual. Portanto, uma maneira de tornar um EMA adaptativo é variar o valor de um acordo com algum parâmetro independente. A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) e a média dinâmica de índice variável (VIDYA) introduzida por Tushar Chande utilizam a variação de preços, ou volatilidade, como base de suas adaptações. . Continuação na edição de setembro de 2001 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES John Ehlers é presidente da Mesa Software e um colaborador freqüente de STOCKS amp COMMODITIES. Ele foi pioneiro no algoritmo Mesa para medir os ciclos de mercado. Este artigo foi adaptado de Rocket Science For Traders de John Wiley amp Sons. Ehlers pode ser alcançado através de seu site no mesasoftware. Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de setembro de 2001 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2001, Análise Técnica, Inc. JOHN EHLERS INDICADORES: Eu compilei a maioria dos indicadores nesta página dos livros de Ehlers. Alguns ajustes foram feitos para clareza ou para que eles funcionem corretamente. Todos eles foram verificados no TradeStation, mas nenhuma garantia de perfeição ou funcionalidade adequada está implícita. A fórmula MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis), que é usada em muitos desses indicadores, foi originalmente desenvolvida para interpretar informações sísmicas para exploração de petróleo. Eles foram adaptados aqui para medir os ciclos do mercado - eles produzem saídas de alta resolução com quantidades excepcionalmente curtas de informações, uma combinação ideal para a avaliação do mercado. Indicador MAMA FAMA. - MAMA significa MESA Adaptive Moving Average (Também foi apelidado de Mãe de Todas as Médias Móveis). Este é um MA que se ajusta a ciclos updown e é muito robusto - estou planejando incorporá-lo em algumas estratégias em breve. Indicador de Transformação de Fisher. Este é um crossover comércio muito rápido indicador de gatilho e se usado em conjunto com uma boa ferramenta de tendência seguinte é preditivo e pode ser aplicado em estratégias (em breve). Quando comparado com o MACD ou outros indicadores de crossover, a Transformada de Fisher é claramente superior e oportuna. Indicador de tendência instantânea (iTrend): Indicador de tendência com atraso quase zero e aproximadamente a mesma suavização de EMA. Os sinais comerciais são gerados pelo cruzamento da linha de gatilho e da linha iTrend. Indicador de centro de gravidade. Outro oscilador Ehlers - eu não experimentei muito com este - pode exigir um indicador de tendência adicional para ajudar a funcionar melhor - fazer o seu próprio teste. Indicador Cyber ​​Cycle. Um indicador precoce de Ehlers que tenta medir os ciclos de mercado. Indicador de medição do ciclo. O mesmo que o indicador de Período de Ciclo. Outro indicador de medição do ciclo, mais robusto do que o acima, mas com apenas uma linha - sem cruzamentos. Fisher Cyber ​​Cycle Indicator. Um indicador de medição de ciclo com uma modificação de Fisher Transform. Índice de Vigor Relativo. O conceito de RVI é que os preços fecham mais alto do que eles abrem em mkts e v. v. Em down mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para a faixa de negociação de cada barra. Ele usa quatro compassos simétricos FIR filtros de cancelamento de lag para produzir um indicador legível. Oscilador CG Estocástico. Rev.100108 Vários indicadores foram modificados com um algoritmo estocástico. Em alguns casos, isso melhora o desempenho, mas não significativamente. Fisher Stochastic CG Oscillator. O indicador Fisher Stochastic CG é semelhante ao Oscilador CG Estocástico, mas com inversões mais nítidas e sinais ocasionalmente mais antigos. Índice estocástico de RVI. Rev.100108 - O conceito de RVI é que os preços fecham mais alto do que eles abrem em mkts e v. v. Em down mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para a faixa de negociação de cada barra. Ele usa quatro compassos simétricos FIR filtros de cancelamento de lag para produzir um indicador legível. Esses indicadores adaptativos são mais sensíveis do que suas contrapartes estáticas (não adaptativas). Eles são destinados a eliminar o atraso. A onda senoidal (em breve) é suposto ser preditiva. Indicador de onda senoidal. Afixado 82708 - Este indicador tenta determinar a fase atual do ciclo que você está dentro, tem uma vantagem sobre outros osciladores tais como RSI e estocástico porque prediz ao invés de espera para a confirmação. SW dá sinais de entrada e saída 116th de um período de ciclo antes do ponto de viragem do ciclo e raramente dá falsos whipsaw sinais quando o mercado está em um modo de tendência.